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收到催收恐吓短信可以通过以下途径举报。
1、向公安机关报警：如果催收短信存在恐吓、威胁等语言，可以将其视为一种骚扰行为，可以向当地公安机关报案，公安机关将会对此进行调查和处理。
2、向相关机构投诉：如果是因贷款逾期等债务问题导致的催收短信骚扰，可以向相关机构投诉，例如银保监会等，这些机构会对此类问题进行监管和协调处理。
3、向运营商举报：如果认为催收短信存在违规行为，也可以向相关的通信运营商举报，要求他们停止发送类似的短信。
在举报时，建议保留相关证据，如短信记录、通话记录等，以便证明自己的权益受到侵害，也可以咨询律师的建议，了解具体的法律程序和规定。
仅供参考，建议咨询专业法律人士以获取更专业的意见。